J'ai du mal à tester une stratégie de Bollinger Band dans R. La logique est que je veux prendre une position courte si le Close est plus grand que le Upper Band et fermer la position quand il croise la moyenne. Je veux aussi prendre une position Long si la fermeture est inférieure à la bande inférieure et fermer la position quand elle croise la moyenne. Jusqu'ici c'est ce que j'ai: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 C'est là que je suis coincé, comment puis-je utiliser sig3 pour obtenir les résultats souhaitésThe Bollinger Bands b System One Populaire de construire un système de réversion moyenne est d'utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de sur-achat et de survente. Les systèmes simples basés sur les bandes de Bollinger et la variable b ont enregistré des résultats qui indiquent aussi bien que 75 des transactions ayant des profits. À propos du système Ce système utilise l'indicateur Bollinger Bands b pour déterminer quand un marché à la hausse devient trop survendu. Le système suppose qu'un marché dans une tendance haussière qui est temporairement surévalué va probablement revenir à sa tendance haussière rapidement. Le système a deux exigences qui doivent être satisfaites afin d'initier une position longue. Tout d'abord, le marché doit se négocier au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours (SMA). C'est ainsi que le système isole la négociation à seulement les marchés qui sont actuellement en tendance haussière. Deuxièmement, le marché8217s b doit fermer au-dessous de 0,2 pendant trois jours d'affilée. C'est la composante du système qui définit la condition de survente. Une fois ces deux conditions remplies, le système établit une position longue à la fin du troisième jour. Le point de sortie de ce système est lorsque l'indicateur b se ferme au-dessus de 0,8, indiquant une condition de surcompte. Ce système peut également être échangé sur le côté court en utilisant les conditions opposées. Pour ces métiers, un marché devrait se négocier en dessous de ses 200 jours SMA et puis fermer avec un b au-dessus de 0,8 pour trois jours consécutifs. La position courte serait alors maintenue jusqu'à ce que le b soit fermé au-dessous de 0,2. Il ya aussi une version plus agressive de ce système qui double les positions si le marché se ferme avec un b inférieur à 0,2 sur tous les jours supplémentaires tout en maintenant une position longue. L'inverse de cela fonctionne pour le côté court ainsi. Trading Rules Prix gt 200 jours SMA b ferme au-dessous de 0,2 pendant trois jours consécutifs Prix Lt 200 jours SMA b ferme au-dessus de 0,8 pendant trois jours consécutifs Exit Short Quand: Backtesting Résultats Longs métiers Ce système a été testé à travers 20 FNB de leur commencement à la fin de 2008. Au cours de cette période, ces FNB ont fourni un total de 1014 longs signaux de négociation côté, qui est une taille d'échantillon significative. Sur ces métiers, le système a produit un taux de gain de 76,5 et un ratio de profit de 0,70. Cela indique que le système global aurait donné des résultats rentables. La durée moyenne des échanges était de 4,2 jours, ce n'est donc pas un système à long terme. La version agressive du système Bollinger Bands b a produit de meilleurs résultats. Il a augmenté le taux de victoire à 80,7 et également augmenté le ratio de profit à 0,91. Lors de la négociation de la large, stables SPY ETF, le système enregistré 111 métiers. Parmi ces métiers, 82 étaient rentables et le ratio de profit était de 0,79. En utilisant la version agressive sur le SPY, le système était rentable 85.6 du temps avec un profit ratio de 0.95. Métiers courtes Le système a affiché des résultats similaires sur ses métiers secondaires sur la même période. Il a signalé 606 métiers à découvert, ce qui a produit un taux de gain de 70,1 et un ratio de profit de 0,95. La version agressive a eu le même impact sur le côté court car il a soulevé le taux de victoire à 75,4 et a sauté le ratio de profit à 1,34. Analyse du système Comme la plupart des systèmes de réversion moyenne, le Bollinger Band b System produit un taux de gain très impressionnant. Il prend de petits profits sur les marchés tendances rapidement. Cependant, comme les autres systèmes de réversion moyens que j'ai écrits, il existe un énorme risque de ruine basée sur l'inconvénient ouvert de toute position donnée. Idéalement, nous pourrions nous adapter à cette situation en ajoutant un stop-loss initial à chaque position, mais nous devrions d'abord savoir comment cela aurait un impact sur les résultats globaux. Il est possible que si un stop-loss obtiendrait le système hors du commerce qui finit par essuyer, mais combien de métiers serait-il également arrêter qui finirait par devenir rentable Un des aspects positifs de ce type de système Est qu'il est hors du marché plus souvent que sur le marché. Il serait intéressant de voir si nous pourrions améliorer les résultats en ayant le système de commerce d'un autre style ou même investir dans des actifs à faible risque alors qu'il est hors du marché. Exemples de négociation Le système Bollinger Band B s'applique quotidiennement à SPY. Prenant un coup d'oeil à l'actuel graphique SPY, nous pouvons voir que cette stratégie aurait continué à bien performer cette année. Le prix a été la négociation au-dessus de la SMA 200 jours toute l'année, et nous pouvons clairement voir trois métiers rentables que le système aurait fait. À la fin de février, le b semble tomber en dessous de 0,2 pendant au moins trois jours. Cela aurait marqué une position longue dans la fourchette qui aurait été fermée pour un bénéfice quelques jours plus tard dans la gamme 153. La même chose s'est produite à la fin d'avril. Ce commerce aurait été lancé dans la fourchette 154 et aurait été sorti vers 158 quelques jours plus tard. En Juin, nous pouvons voir un bon exemple de la façon dont ce système pourrait tester les nerfs de quiconque le négoce. Le b a chuté en dessous de 0,2 pendant quelques jours au début de juin qui aurait déclenché un prix d'achat autour de 162. À la fin de Juin, le système n'avait toujours pas trouvé un point de sortie et le marché avait commercé aussi bas que 157. Au début de Juillet , Le b a finalement remonté après 0,8 et le système aurait quitté la position juste autour du seuil de rentabilité. Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger ont été développés par le célèbre commerçant technique, John Bollinger. Les bandes sont une représentation graphique des écarts-types d'une moyenne mobile. Les variables standard utilisées pour les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile simple de 20 jours et 2 écarts-types par rapport à cette moyenne. L'objectif de Bollinger Bands est de fournir une perspective de ce qui est raisonnablement élevé ou faible par rapport à un prix moyen. B est un dérivé de Bollinger Bands qui montre où le prix est relatif aux bandes. Sa valeur sera 0 lorsque le prix est négocié à la bande inférieure, et sa valeur sera de 1 lorsque le prix se négocie à la bande supérieure. Il est calculé en divisant la différence entre le prix et la bande inférieure par la différence entre les bandes supérieure et inférieure. B (prix 8211 bande inférieure) (bande supérieure 8211 bande inférieure) Le résultat est un indicateur oscillant qui donne un aperçu d'un marché sur-acheté ou survendu. Derek Phelps dit Vos résultats semblent encourageants. Im un adepte de développeur de Ninja et améliorant le charicteristics commercial des stratégies automatisées. Je vais coder votre algorythim avec quelques améliorations et vous envoyer (ce site) les résultats et la stratégie de travail quand (si) successfull. Souhaitez-moi la chance Andrew Selby dit It8217s assez difficile à utiliser les options au lieu d'un arrêt. Comme vous le savez, les options ne sont pas un contrat continu. Vous devez décider comment et quand rouler l'option en plus de décider quelle grève à l'achat. Les options rendent l'analyse beaucoup plus compliquée. Ils peuvent rendre les gains beaucoup plus lucratifs, aussi. Derek Phelps dit succès Une augmentation de 10 fois de la rentabilité. J'ai testé la stratégie sur la série ES avec vos paramètres par défaut pour la période de 5 ans précédant ces résultats8230 Résumé: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb J'ai créé la stratégie BollB2Speed avec diverses améliorations et la même série maintenant returns8230 Résumé: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Graphique: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentable 75 (3 sur 4 métiers), la moyenne des échanges 630. Comme vous pouvez le voir, nous avons considérablement augmenté le nombre de transactions effectuées sur la valeur par défaut paramètres. Pour limiter les mauvaises entrées inhérentes à tirer beaucoup plus de métiers, je me suis borné à utiliser les deux contrôles (Bollb et SMA) décrit dans la spécification d'origine, avec un couple de nouvelles torsions, j'utilise un système Bollb double avec de longues et courtes périodes , Et une fonction SMA Slope pour limiter les opérations lorsque la pente est inférieure à -30. Comme I8217m un trader Forex et mon courtier doesn8217t fournir des données Futures, je vous enverrai la stratégie de tester sur votre autre série de prix mentionnés dans votre article avec un papier que j'ai écrit détaillant le développement de stratégies. Je n'ai pas eu le temps (la motivation pour tester plus loin avec des stratégies de gestion de l'argent, mais j'ai plié l'indicateur de Bollb dans une autre stratégie entièrement en vedette que j'ai écrit qui a des fonctions managementstop inclus pour vous de mener d'autres tests si vous voulez. J'ai apprécié le défi Derek 8211 that8217s génial. Je vous remercie vraiment de partager les résultats avec tout le monde. J'utilise un système dual Bollb avec de longues et courtes périodes Est-ce la même chose que de dire que vous avez une période rapide et une courte période, Comme une période de négociation longue et vice versa, mais cela n'a pas de sens pour moi.
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